由于基金时间加权收益率考虑了分红再投资，因而，可以据此判断基金经理人业绩表现的优劣。（　　）

基金评价的分组比较往往比全域比较更有意义。（　　）

尽管时间加权收益率在理论上具有优势，但基金净值的简单收益率仍是衡量基金绩效的标准方法。（　　）

基金绩效评价本质上是对基金组合收益水平的衡量。（　　）

在预测股票市场将进入繁荣期时，为提高基金收益，基金经理通常会（　　）。A．提高组合的阿尔法值 B．提高基金组合的贝塔值 C．筹集新资金 D．降低基金的现金持有比

三大经典风险调整收益衡量方法是（　　）。A．信息比率 B．特雷诺指数 C．詹森指数 D．夏普指数

下列有关詹森指数的描述中，正确的是（　　）。A．詹森指数是建立在CAPM基础上的绝对收益率指数 B．詹森指数是每单位风险的收益率，它是通过标准差来计算的 C．詹

基金评价的基准比较法的关键在于设立适当的基准组合，这个基准组合可以是（　　）。A．风格指数 B．行业指数 C．全市场指 D．复合指数

一个良好的基准组合应该具有的特征包括（　　）。A．可以通过投资基准组合来跟踪积极管理的组合 B．基金组合的收益率具有可计算性 C．与被评价基金具有相同的风格与风

计算基金简单收益率需已知的变量包括（　　）。A．期内基金分红金额 B．分红的具体日期 C．期末基金份额净值 D．期初基金份额净值

基金经理经常调整不同行业的投资比重，主要目的在于赚取（　　）。A．行业轮动决策的超额报酬 B．股票选择决策的超额报酬 C．资产配置决策的超额报酬 D．择时决策的

市场时机选择者的资产组合的（　　）。A．贝塔值固定 B．贝塔值不固定 C．阿尔法值不固定 D．贝塔值为零

能够对证券组合绩效的深度和广度进行综合评价的风险调整收益指标是（　　）。A．夏普指数 B．詹森指数 C．特雷诺指数 D．信息比率

已知某基金的平均收益率为12%，将其标准差调整到与市场指数标准差相同水平时的收益率为10%，市场平均收益率为7%，则该基金的M2测度等于（　　）。A．4% B．

基金表现的优劣只能通过（　　）才能作出评判。A．相对表现 B．基准表现 C．绝对表现 D．超常表现

常用于对基金实际收益率衡量的指标是（　　）。A．移动平均收益率 B．简单收益率 C．算术平均收益率 D．几何平均收益率

如果两只基金的时间加权收益率相等，下列说法正确的是（　　）。A．早分红的基金比晚分红的基金收益率高 B．两只基金的表现同样好 C．分红次数多的基金收益率高 D．

假设某基金第一年的收益率为5%，第二年的收益率也是5%，其年几何平均收益率（　　）。A．小于5% B．等于5% C．大于5% D．无法判断

与债券多重负债免疫策略相比，债券现金流量匹配策略有持续期的要求。（　　）

消极的债券组合管理者无需关注债券组合的风险控制。（　　）

债券组合管理的免疫策略试图建立一个几乎是零利率风险的债券资产组合。（　　）

计算债券应急免疫策略的触发点值，需已知当前利率。（　　）

当债券收益率曲线很平缓时，子弹组合的业绩会优于两极组合。（　　）

水平分析是一种基于对未来债券价格预期的债券组合管理策略。（　　）

如果预期利率上升，应当增大债券组合的久期。（　　）